初歩的なところで試しに、アービトラージ取引（似た動きをする２つの銘柄の乖離が大きくなった時に買って、収束してきたら売る）手法をclaudeくん(Sonnet4.6)に手伝ってもらいました
＞過去3年で株式でアービトラージ取引に有効な銘柄のペアを３つ抽出して
AIの回答
ペアトレード（統計的アービトラージ）おすすめ銘柄ペア3選
重要な前置き
正確なバックテストには価格データの統計解析（共和分検定など）が必要です。以下は過去3年の相関性・業種特性から有望なペアをご提案します。
ペア① メガバンク間
三菱UFJ（8306）× 三井住友FG（8316）
項目内容相関性極めて高い（0.95以上）
特徴金利政策・景気に連動して同方向に動くサヤ取りの根拠同業種の2銘柄で規模も近く、一時的な乖離が生じやすい典型的なペアトレード向きの組み合わせ Milvus注意点乖離幅が小さいためレバレッジが必要
ペア② 自動車大手間
トヨタ（7203）× ホンダ（7267）
項目内容相関性高い（0.85以上）特徴為替感応度が高く円安・円高で同方向に動く
サヤ取りの根拠EV戦略・北米販売の差異で一時的乖離が発生しやすい注意点M&A・提携ニュースで急変する場合あり
ペア③ 総合商社間
三菱商事（8058）× 伊藤忠商事（8001）
項目内容相関性高い（0.85以上）特徴資源価格・円相場に連動サヤ取りの根拠バフェット買いで注目度が高まり、個別ニュースで乖離が発生しやすい注意点事業ポートフォリオの違いで長期乖離する場合あり
注意点
過去の相関が将来も続く保証はありません
必ずバックテストで有効性を検証してください
投資判断はご自身でお願いします😊
（もっともらしいペアだけど、本当かね）
＞その3銘柄を基本戦略で過去3年間100万円を元手に取引したときの利益はどれぐらい？
回答：
これは実際のデータで計算する必要があります。正直にお伝えします。
正確なシミュレーションが難しい理由
必要なデータ・作業：
項目内容過去3年の日足データ6銘柄分の価格データ統計解析共和分検定・スプレッド計算バックテスト実行エントリー・決済ルールの適用コスト計算売買手数料・借株コスト・税金
これをリアルタイムで正確に計算する手段が私にはありません。
＞では、Pythonでバックテストコードを作成して
作成されたファイルを実行するとエラーが出るので2回ほど修正する（させる）と実行できました。
結果：
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総合サマリー
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三菱UFJ × 三井住友FG
最終資産 51,444円 総利益 -94.9% 年率 -62.8%
トヨタ × ホンダ
最終資産 914,800円 総利益 -8.5% 年率 -2.9%
三菱商事 × 伊藤忠商事
最終資産 468,203円 総利益 -53.2% 年率 -22.3%
＞年率マイナスでだめでした 三菱UFJ × 三井住友FG
最終資産 51,444円 総利益 -94.9% 年率 -62.8%
トヨタ × ホンダ
最終資産 914,800円 総利益 -8.5% 年率 -2.9%
三菱商事 × 伊藤忠商事
最終資産 468,203円 総利益 -53.2% 年率 -22.3%
回答：
かなり厳しい結果ですね。パラメータとロジックを見直します。
主な問題点：
ポジションサイズが大きすぎる（資金の50%）
損切りがない
エントリー閾値の最適化が必要
新しい条件でバックテストのファイルを作成してもらいました
主な改良点
パラメータ旧新エントリー閾値±2.0σ±1.5σ（シグナル増加）決済閾値0.0σ±0.3σ（早めに利確）損切りなし±3.5σ（追加）ポジションサイズ50%20%（リスク低減）ウィンドウ60日30日（反応を早める）
結果：
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総合サマリー
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三菱UFJ × 三井住友FG
最終資産 988,549円 総利益 -1.1% 年率 -0.4% 勝率 59.1% PF 0.84
トヨタ × ホンダ
最終資産 1,067,890円 総利益 +6.8% 年率 +2.2% 勝率 56.5% PF 1.65
三菱商事 × 伊藤忠商事
最終資産 948,849円 総利益 -5.1% 年率 -1.7% 勝率 48.0% PF 0.63
（グラフはあいかわらず日本語フォントが豆腐だな…）
トヨタ × ホンダのペアだけはなんとかプラスになってますけど年率2.2%じゃインデックスファンドの方がよっぽどましですな。（たまたまトヨタがよかっただけというのもあるし）
ということでAIが考えたアービトラージ取引は役立たずでした…
難しいよね…
ラベル：株
